Статья

Наименование	Использование моделей математической статистики при прогнозировании волатильности криптовалюты
Авторы	Мельничук Д. А., к. э. н., доц. Коцалап С. А., к. э. н., доц.
Раздел	Менеджмент
Год	2023	Выпуск	17	Страницы	68 - 74
УДК	519.86			EDN	BJIUHK
Аннотация	В статье предложено применение моделей математической статистики при прогнозировании волатильности криптовалюты.
Реферат	Цель. Обоснование применения моделей математической статистики при прогнозировании волатильности криптовалюты. Методика. Разработан алгоритм практического применения моделей математической статистики: ARCH-модели, GARCH-модели и модели ARMA при изучении котировок эфириума и биткоина. Научная новизна. Научная новизна заключается в обосновании применения предложенных моделей математической статистики для прогнозирования колебания криптовалюты. Практическая значимость. Обосновано, что ошибка прогноза предложенной статистической модели составляет 0,78 процента, что в единицах цены биткойна составляет 234,2 доллара. Это указывает на достаточную точность модели при оговоренных условиях, следовательно, поставленная цель статьи была достигнута. В свете тотальной цифровизации криптовалюта, как финансовый инструмент, заслуженно требует внимания и изучения. Предложенный методический подход имеет широкую сферу применения, позволяя оценивать процентные колебания и переводить их в реальные денежные единицы.
Ключевые слова	криптовалюта, волатильность, эфириум, биткоин, котировки, модели, компоненты.
Финансирование
Полный текст